鱼河堡建于明成化十一年(1475年)是明延绥镇军事防御体系三十六堡营之一、位处今陕北榆林的地理中心、无定榆溪两大河流交汇处，当时其所辖区域北至榆林卫归德堡南至延安府绥德州米脂县界，东至佳州石佛堂界西至榆林卫响水堡(明万历年间郑汝壁所编《延缓镇志》)，这里早在旧石器时代就有人类活动(考古证实榆林境内只有鱼河堡与横山油房头)，在秦代是上郡郡治肤施县所在地(历史地理学家史念海所编《河山集》)，当年扶苏、蒙恬在此屯兵驻军连接长城、修筑驰道、抗击匈奴。
从西晋开始由于汉族势力的衰弱、节节向南退缩，导致上郡也被迫向南逐渐迁移，初由鱼河堡地迁徙至绥德再到延安最后曾一度迁至韩城一带、直到上郡消亡，中原北部渐渐被游牧民族占据。明朝时，原上郡恢复部分地带，并修筑了明万里长城，上郡核心故地此时又以“鱼河堡”之名重新登上历史舞台。
自明代以来凡是有城池的地方必然供有城隍神，鱼河堡城也不例外。按照古老的民间传统，城隍神是专司惩恶扬善、匡扶正义、维持正道、保境安民的神，城隍神是有级别的与阳间朝廷管理体系相对应，如都城隍、府城隍、县城隍等，只有历史上为国家(朝廷)民族或一方百姓安宁做出重大贡献，生前深受百姓爱戴以及将士拥护的人物才有可能成为城隍神，享受着人间绵延不绝的香火祭祀，如西安都城隍是建立西汉王朝的功勋纪信、三原城隍是唐朝开国大将李靖。据传鱼河堡城隍是曾长期在此戍边后被奸人所害的秦朝大将军蒙恬，明朝廷确立其为鱼河堡城隍神，长期以来一直是榆林卫戍边军民的精神支柱和依托。
建堡以来，鱼河堡区域连年丰调雨顺，百姓安居戍边，在应对蒙元不断入侵的征战戍守中，成绩不凡，是榆林卫千里防线上楷模营堡，更为明廷“九边”卫所在战时防御、和平时屯田树立了好的榜样，受到朝廷的肯定。为此，在明正德朝时下旨嘉奖榆林卫有功的戍边将士并敕封鱼河堡城隍为府城隍，今有明正德九年(1514)大钟为证，为答谢皇恩浩荡，特专铸高1.2米，重达400多斤大钟一口以示纪念，上刻“皇帝万岁”，落款人物有：延绥总兵官王、太监王、钦差镇巡延绥等处地方都御史吴、副总兵戴、钦差陕西按察司会事闫，从此鱼河堡城隍神成为“府”的级别。
清朝康熙三十六年(1697年)，清圣祖康熙帝玄烨再次亲征葛尔丹。据史传说，康熙帝途径榆林卫在鱼河堡南湾沙头突遇黄风蔽日、飞沙走石的恶劣天气，并遭到不明武装袭击，在身处绝境，万分危险之时，鱼河堡府城隍现身救驾，康熙帝顿时逢凶化吉、遇难呈祥，为表彰府城隍救驾之功，康熙帝加封鱼河堡府城隍为“灵应候”并赐銮驾半幅，龙虎月牙旗，红头伞盖，从此鱼河堡府城隍比全国同级别府城隍地位更加显赫威灵。自此鱼河堡府城隍庙香火旺盛。
“城隍救驾说是传说，但康熙帝敕封是真实的，也许是朝廷统治者为了安抚边关镇守将士之举，文革”前鱼河堡府城隍庙还悬挂着康熙帝御书的“灵应候”匾额。时至文革期间，古庙全部破坏，御封“灵应侯”牌匾下落不明。
1983年，周边群众在残缺不全的旧庙遗址烧香拜佛，同年8月，组成了新的庙会，开始重新修建城隍庙，后逐年扩建。现已建成正殿5间，后寝宫3间，会窑30孔，灵应苑广场占地1800平方米，45级神路，庙内神像68尊，新铸大铜香炉3个，大石狮4个，石碑6座，灵应苑广场舞台一处，高13.5米，宽24.5米，分上下两层，供演职人员化妆、住宿。鱼河堡府城隍庙建筑规模宏伟壮观，被称为西北之最，广场内松柏长青、树木成荫、百花齐艳，犹如天堂仙境。
进入新时代，为发扬光大中华传统文化，各级政府对传统的文化文物宗教工作都很重视。传统文化寄托着老百姓对公平正义善良守信平安健康的美好向往以及国泰民安、风调雨顺、五谷丰登、百业兴旺的愿景。鱼河堡府城隍庙是陕西三大城隍庙之一(西安城隍庙、三原城隍庙、榆林鱼河堡城隍庙)是陕北地区规模最大、最具盛名的城隍庙。
鱼河堡府城隍庙庙会活动一年举办两次，为春香和秋香。其中以春香最为隆重，从正月初一开始至正月十六结束。正月初一钟鼓齐鸣，本村周边村庄的及善男信女都争先恐后来到庙上抽签烧香上布施，以求一年的好运。正月初八是顺心日子，信徒来庙扶运，庙上从早到晚人山人海、川流不息。正月十三城隍爷出府，出府时鼓乐齐鸣、炮声震耳、人潮涌动，有康熙赐的半朝銮架，龙虎月牙旗。鸣锣开道，城隍爷乘坐八抬大红轿，急奔狂跑巡视检查。正月十五设灯山、灯谜、礼花、转九曲，并有社火助兴表演。十六日吃神饭，吃了神饭一年四季平安健康、消灾免难。
秋香从八月初一至初四，期间和尚吟黄礼经四天，普度众生、起度孤魂。八月初二是城隍爷的圣诞之日，出府形式与春香时相同。
鱼河堡府城隍庙庙会历史悠久，规模之大，朝拜者众多，大都来自周边地区，多达五、六万余人。活动期间，围绕“城隍爷”出府传统宗教活动为主题，结合戏剧、歌舞、社火于一体的文化娱乐活动，通过丰富多彩的文化交流活动，长期演变，带动、促进了市区物资交流、商品贸易的发展，更进一步繁荣了当地农民的经济文化生活。鱼河堡府城隍庙庙会已列入第三批陕西省非物质文化遗产名录。
2017年9月以鱼河堡府城隍庙为核心景区的鱼河堡城又被省、市挂牌为3A级景区，今天虽然鱼河堡大地在历史长河中建置名称不断变迁兴替，但有深厚的历史文化底蕴的传统城隍文化在塞上源远流长。